两千多年前，欧洲的天主教会把11月1日定为“天下圣徒之日” (ALL HALLOWS DAY) 。“HALLOW” 即圣徒之意。传说自公元前五百年，居住在爱尔兰、苏格兰等地的凯尔特人 (CELTS) 把这节日往前移了一天，即10月31日。
他们认为该日是夏天正式结束的日子，也就是新年伊始，严酷的冬季开始的一天。那时人们相信，故人的亡魂会在这一天回到故居地在活人身上找寻生灵，借此再生，而且这是人在死后能获得再生的唯一希望。而活着的人则惧怕死魂来夺生，于是人们就在这一天熄掉炉火、烛光，让死魂无法找寻活人，又把自己打扮成妖魔鬼怪把死人之魂灵吓走。之后，他们又会把火种烛光重新燃起，开始新的一年的生活。传说那时凯尔特人部落还有在10月31日把活人杀死用以祭奠死人的习俗。
到了公元1世纪，占领了凯尔特部落领地的罗马人也渐渐接受了万圣节习俗，但从此废止了烧活人祭死人的野蛮做法。罗马人庆祝丰收的节日与凯尔特人仪式结合，戴着可怕的面具，打扮成动物或鬼怪，则是为了赶走在他们四周游荡的妖魔。这也就是今天全球大部分人以古灵精怪的打扮，来庆祝万圣节的由来。时间流逝，万圣节的意义逐渐起了变化，变得积极快乐起来，喜庆的意味成了主流。死魂找替身返世的说法也渐渐被摒弃和忘却。到了今天，象征万圣节的形象、图画如巫婆、黑猫等，大都有友善可爱和滑稽的脸。
罗马皇帝君士坦丁信主后，立基督教为国教，当时的基督教实际已演变成天主教。 君士坦丁下令全国人民都要皈依基督教，结果没有悔改的异教徒加入了教会，把各样异教作风带进来，包括死节，他们要维持这节日为生活的一部分。
由于教会无法消除民众的异教风俗，只有把部分风俗圣化，特别是十月三一日的死 节。在第八世纪，罗马教皇定十一月一日为万圣日(All Saints’ Day)，来纪念教会史上一切殉道的圣徒。这样，十月三一日便是万圣日的前夕。天主教会容许民众在十月三一日守节，因为十一月一日是圣日。后来All Saint’s Day 变成All Hallows Day， 而hallows是“神圣”的意思，十月三一日便是万圣夜(All Hallows Evening)。Evening后来缩减为eve和een，前者是“前夕”的意思，后者是evening的 缩写，意即“夜晚”，便成为今天的Halloween，代表死节是万圣日的前夕。华人索性把十月三一日称为万圣节，其实该译作“万灵节”。